Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands to pasmo zmienności umieszczone powyżej i poniżej średniej ruchomej. Zmienność opiera się na odchyleniu standardowym, które zmienia się wraz ze wzrostem i spadkiem zmienności. Prążki automatycznie rozszerzają się, gdy zmienność wzrasta i maleje, gdy zmienność ulegnie zmniejszeniu. Dynamiczny charakter pasma Bollingera oznacza również, że mogą one być używane na różnych papierach wartościowych o standardowych ustawieniach W przypadku sygnałów, pasma Bollingera mogą być używane do identyfikowania szablonów M i wierzchołków W lub do określania siły trendu Sygnały pochodzące z zawężania BandWidth są omawiane w artykule dotyczącym szkoły w programie BandWidth. Note Bollinger Bands jest zastrzeżonym znakiem towarowym John Bollinger. SharpCharts Obliczenia. Bollinger Bands składa się z środkowego pasma z dwoma zewnętrznymi środkami Środkowy pas jest prostą średnią ruchową, która zazwyczaj ustawia się na 20 okresów Proste średnia ruchoma jest używana, ponieważ wzór odchylenia standardowego również wykorzystuje prostą średnią ruchową Wygląd - okres zwrotu dla odchylenia standardowego jest taki sam jak dla prostej średniej ruchomej Zewnętrzne pasma są zazwyczaj ustawione na 2 odchylenia standardowe powyżej i poniżej pasma środkowego. Ustawienia można dostosować do charakterystycznych cech poszczególnych papierów wartościowych lub stylów handlu Bollinger zaleca, aby małe przyrostowe dopasowania do mnożnika odchylenia standardowego Zmiana liczby okresów dla średniej ruchomości wpływa również na liczbę okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego Dlatego tylko dla mnożnika standardowego odchylenia standardowego wymagane są tylko niewielkie poprawki Wzrost okresu średniej ruchomej automatycznie zwiększyłby liczba okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego, a także uzasadnia wzrost mnożnika odchylenia standardowego Z 20-dniowym SMA i 20-dniowym odchyleniem standardowym, mnożnik standardowego odchylenia jest ustawiony na 2 Bollinger sugeruje zwiększenie mnożnika odchylenia standardowego do 2 1 dla 50-okresowego SMA i zmniejszając standardowe odchylenia mnożnik do 1 9 dla dziesięciu okresów SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms stanowi część prac Arthur Merrill, który zidentyfikował 16 wzorów z podstawowym kształtem W Bollinger wykorzystuje te różne wzorce W z pasmami Bollingera, aby zidentyfikować dno W W dolnej formie tworzy się downtrend i zawiera dwa downlighty reakcji W szczególności Bollinger szuka W-Bottoms, gdzie drugie niskie jest niższe niż pierwsze, ale trzyma się powyżej dolnego pasma Istnieją cztery kroki, aby potwierdzić W-Dolne z Bollinger Zespoły Najpierw niska forma reakcji Nisko to zwykle, ale nie zawsze poniżej dolnego pasma Drugi, jest odbicie w kierunku środkowego pasma Po trzecie, jest nowa niska cena w zabezpieczeniach Niski poziom utrzymuje się powyżej dolnego pasma Zdolność aby utrzymać powyżej dolnego pasma w teście wykazuje mniejszą słabość ostatniego spadku Czwarty, wzór potwierdza silny ruch poza drugim niskim i oporem. Schemat 2 pokazuje Nordstrom JWN z dolną krawędzią w okresie styczeń-luty 2017 Po pierwsze, sterta utworzyła reakcję lo w styczniu czarna strzałka i złamała się poniżej dolnego pasma Drugie było odbijanie się ponad środkowy zespół Po trzecie, akcje spadły poniżej poziomu styczniowego i utrzymywały się powyżej dolnego pasma Mimo że 5-lutowy skok na niskim poziomie złamał niższy pas, Czwarte, giełda wzrosła wraz ze wzrostem wielkości pod koniec lutego i wyłamała się powyżej wczesnego lutego. Wykres 3 przedstawia Sandisk z małą dolną krawędzią w lipcu-sierpniu 2009 r. Sygnał M-Tops. M-Tops był również częścią prac Arthur Merrill, które zidentyfikowały 16 wzorów z podstawowym kształtem M Bollinger korzysta z tych różnych wzorców M z pasmami Bollingera w celu identyfikacji wierzchołków typu M Według Bollingera wierzchołki są zwykle bardziej skomplikowane i rysowane a poza dnem Podwójne szczyty, wzory ramion i ramion i diamenty reprezentują ewoluujące wierzchnie. W swojej najbardziej podstawowej formie, M-Top jest podobny do podwójnego grzbietu. Jednakże wysoka temperatura reakcji nie zawsze jest równa. Pierwszy wysoki może być wysoki r lub niższy niż drugi wysoki Bollinger sugeruje, szukając oznak braku potwierdzenia, gdy zabezpieczenie robi nowe poziomy Jest to zasadniczo przeciwieństwo dolnej części dolnej A niepowodzenie następuje z trzema krokami Po pierwsze, zabezpieczenie przyspiesza reakcję na wysokim poziomie górna taśma Drugi, to pullback w kierunku środkowego pasma trzeciego, ceny przesuwają się powyżej poprzedniego wysokiego, ale nie osiągają górnego pasa Jest to znak ostrzegawczy Niezdolność drugiej reakcji wysokiej do górnego pasma pokazuje dynamiki, który może zwiastować odwrócenie tendencji Ostateczne potwierdzenie pochodzi z przerwą wsparcia lub sygnałem wskaźnika niedźwiedzia. Wykres 4 pokazuje Exxon Mobil XOM z M-Topem w kwietniu-maj 2008 r. Stado wzrosło powyżej górnej półki w kwietniu W maju nastąpiło załamanie rynku, następnie kolejne popychanie powyżej 90. Choć czas przesuwał się ponad górną granicą na zasadzie wewnętrznej, nie zamknął się powyżej górnej krawędzi. M-Top został potwierdzony z przerwą podtrzymującą dwa tygodnie później. Zauważ, że MACD utworzył beari i przeniósł się poniżej jego linii sygnałowej do potwierdzenia. Wykres 5 pokazuje Pulte Homes PHM w trendzie wzrostowym w lipcu-sierpniu 2008 r. Cena przekroczyła górną granicę na początku września, aby potwierdzić trend wzrostowy Po wycofaniu się poniżej 20-dniowego SMA środkowego Bollinger Band, stan przeniósł się do wyższego poziomu powyżej 17 Pomimo tego, że nowy ruch, cena nie przekroczyła górnego pasma To błysnęło znak ostrzegawczy Stan zapasów utrzymał się na poparcie tydzień później i MACD przemieścił się poniżej linii sygnałowej Zauważ, że ten M-top jest bardziej złożone, ponieważ istnieją niskie poziomy reakcji po obu stronach szczytowej niebieskiej strzałki Ten ewoluujący wierzchołek uformował mały wzór głowy i ramienia. Sygnał chodzący po pasmach. Pojemniki powyżej lub poniżej pasów nie są sygnałami per se Jak podnosi Bollinger, ruch, który dotyka lub przekracza pasmo nie są sygnałami, ale raczej znacznikami Na jego twarzy ruch na górnym pasku pokazuje siłę, a ostry ruch na dolny pas pokazuje osłabienie oscylatorów Momentum działa w ten sam sposób Overbought nie jest niekoniecznie uparty Potrzebuje siły, aby osiągnąć poziom przeceny, a warunki przejęcia mogą rosnąć w silnym trendzie wzrostowym Podobnie, ceny mogą przemierzać zespół z wieloma akcentami podczas silnego trendu Myśl o tym przez chwilę Górny pas to 2 odchylenia standardowe powyżej okresu 20 prosta średnia ruchoma Potrzeba dość silnego wzrostu cen, aby przekroczyć ten górny pas Uderzenie górnego pasma, które nastąpi po tym, jak zespół Bollinger potwierdził, że W-Bottom sygnalizuje początek trendu wzrostowego Podobnie jak silna tendencja do produkcji wielu znaczników pasma górnego, wspólne ceny nigdy nie osiągają dolnego pasma podczas trendu 20-dniowy SMA czasami działa jako wsparcie W rzeczywistości spadki poniżej 20-dniowego SMA czasami zapewniają możliwości kupna przed następnym znacznikiem górnego paska. Wykres 6 pokazuje Air Products APD z gwałtem i bliskim górnym pasmem w połowie lipca Najpierw należy zauważyć, że jest to silny skok, który zepchnął się na dwa poziomy oporu. Silny pchnięcie w górę jest oznaką siły, a nie słabej ness Trading obrócił się w sierpniu i dwudziestodniowy SMA przesunął się na boki Zaciągali się Bollinger Bands, ale APD nie zamykał się poniżej dolnego zakresu cen, a 20-dniowy SMA pojawił się we wrześniu Ogólnie rzecz biorąc APD zamknął się powyżej górnej krawędzi w co najmniej pięć razy w ciągu czterech miesięcy Okno wskaźnika pokazuje 10-krotne rekordy indeksu kanałów CCI poniżej -100 są uważane za zbyt duże i przesuwają się powyżej -100 sygnału na początku oversold odrzuceń zielony przerywana linia Początek znacznika górnego pasma i przełamywania trend wzrostowy CCI następnie zidentyfikował tradable pullbacks z spadkami poniżej -100 Jest to przykład łączenia Bollinger Bands z oscylatorem pędu dla sygnałów handlowych. Chart 7 pokazuje Monsanto MON z chodem dolnego pasma Zanotował się w styczniu z przerwą wsparcia i zamknięta poniżej dolnego pasma Od połowy stycznia do początku maja Monsanto zamknęła się poniżej dolnego pasma co najmniej pięciokrotnie Zawiadomienie, że w ciągu tego okresu zapas nie zamykał się powyżej górnej krawędzi The suppor t przełamać i początkowo zamknąć poniżej dolnego pasma sygnalizuje trendu spadkowego Jako taki, 10-okresowy indeks Commodity Channel CCI został użyty do zidentyfikowania krótkoterminowych sytuacji przewyższających Ruch powyżej 100 jest przewyższony Przerzucenie poniżej 100 wskazuje na wznowienie spadku na czerwono Strzałki System ten wyzwolił dwa dobre sygnały na początku 2017 r. Zespoły banderujące odzwierciedlają kierunek z 20-okresowym SMA i zmiennością z górnymi dolnymi taśmami Jako takie mogą być wykorzystane do ustalenia, czy ceny są stosunkowo wysokie lub niskie Według Bollingera zakresy powinny zawierać 88-89 akcji cen, co powoduje przesunięcie poza pasma znaczące Technicznie, ceny są stosunkowo wysokie, gdy powyżej górnej krawędzi i stosunkowo niskie, gdy poniżej dolnego pasma Jednak stosunkowo wysoka nie powinna być uważana za nieuzasadnioną lub jako sprzedaż sygnał Podobnie jak w przypadku innych wskaźników, pasma Bollingera nie mają być wykorzystywane jako Jedyne narzędzie Chartand powinny łączyć pasma Bollingera z podstawową analizą trendów i innymi wskaźnikami potwierdzania. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands można znaleźć w programie SharpCharts jako nakładkę ceny Podobnie jak w przypadku prostej średniej ruchomej, taśmy Bollingera powinny być wyświetlane po cenie wykres Po wybraniu pasków Bollingera, w oknie parametrów 20.2 pojawi się domyślne ustawienie. Pierwszy numer 20 ustawia okresy dla prostej średniej ruchomej i odchylenia standardowego. Drugi numer 2 ustawia mnożnik odchylenia standardowego dla górnych i dolnych taśm domyślne parametry ustawiają pasma 2 odchylenia standardowe powyżej poniżej prostej średniej ruchomej Użytkownicy mogą zmieniać parametry odpowiadające potrzebom wykresów Paski Bollingera 50,2 1 mogą być użyte na dłuższy czas lub paski Bollingera 10,1 9 mogą być używane krócej Okres czasu Kliknij tutaj, aby obejrzeć przykład na żywo. Magazyny Magazyny Artykuły Bazery reklamowe Właściwości. Pasma handlowe, które są liniami wykreślanymi w i wokół struktura cenowa tworząca kopertę, jest działaniem cen zbliżonym do krawędzi koperty, którą nam interesuje Są to jedne z najpotężniejszych pojęć dostępnych dla inwestora technicznego, ale nie, jak powszechnie uważa się, dają absolutne kupowanie i sprzedawanie sygnałów w oparciu o cenę dotykającą pasma To, co robią, to odpowiedź na wieloletnie pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na względnej podstawie Zbrojeni z tymi informacjami inteligentny inwestor może podejmować decyzje kupna i sprzedaży przy użyciu wskaźników w celu potwierdzenia działań cenowych Zanim zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, co mamy do czynienia z pasmami handlowymi to linie wykreślone w strukturze ceny wokół struktury, aby utworzyć kopertę. Działanie cen leży w pobliżu krawędzi koperty, którą szczególnie nam zależy najwcześniejsze odniesienie do pasm handlowych, z którymi spotykam się w literaturze technicznej znajduje się w "Zysku Zysku" w czasopiśmie Transaction Transaction Management, autor JM Hurst s obejmował rysunek wygładzonej enve lopes wokół cen, aby pomóc w identyfikacji cyklu. Ilustracja 1 przedstawia przykład tej techniki Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na użycie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Kolejny duży rozwój idei zespołów handlowych pojawił się w połowie pod koniec lat 70., ponieważ pojęcie przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o pewną liczbę punktów lub stały procent w celu uzyskania koperty wokół ceny zyskało popularność, podejście, które nadal jest używane przez wiele Dobry przykład pokazuje się na rysunku 2, gdzie koperta została skonstruowany wokół Dow Jones Industrial Average DJIA Średnia używana jest 21-dniowa prosta średnia ruchoma Zespoły są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta. Najpierw obliczyć i wyobrazić pożądaną średnią. Następnie obliczyć górną band przez pomnożenie średniej o 1 plus wybrany procent 1 0 04 1 04 Następnie oblicz dolną granicę przez mnożenie średniej różnicą między 1 a wybranym procentem 1 - 0 04 0 96 Wreszcie spisuj dwa pasma Dla DJIA, dwa najbardziej popularne średnie to średnie 20 i 21 dni, a najbardziej popularne odsetki są w przedziale 3 5 do 4 stopni. Następną ważną innowacją była firma Marc Chaikin z firmy Bomar Securities którzy próbując znaleźć jakiś sposób na to, aby rynek miał szerokie pasma niż podejście intuicyjne lub losowo wybrane, sugerował, że pasma zostały skonstruowane tak, aby zawierały stały procent danych w ciągu ostatnich lat Rysunek 3 przedstawia to potężne i nadal bardzo przydatne podejście Trzymał się średniej na 21 dni i sugerował, że zespoły powinny zawierać 85 danych W ten sposób pasma są przesuwane o 3 i niższe o 2 pasma Bomar'a Szerokość pasma była inna dla pasma górnego i dolnego W długotrwałym ruchu byka szerokość pasma górnego będzie się zwiększać i dolna szerokość pasma się skurczy Przeciwnie jest prawdą na rynku niedźwiedzi Nie tylko całkowita szerokość pasma zmienia się w czasie, przesunięcie wokół avera Ponadto zmiany w rynku są lepsze niż powiedzenie rynkowi, co robić Pod koniec lat 70., a jednocześnie wymianę warrantów i opcji, a na początku lat osiemdziesiątych, kiedy rozpoczął się handel indeksem opcji, koncentrowałem się na zmienności jako kluczowa zmienna Do zmienności, a następnie odwróciłem się ponownie, aby utworzyć własne podejście do pasm handlowych Sprawdziłem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego, ponieważ metoda określania szerokości pasma I stała się szczególnie zainteresowana odchyleniem standardowym ze względu na jego czułość do ekstremalnych odchyleń W rezultacie pasma Bollingera są bardzo szybkie reagować na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, wykresy Bollingera są nanoszone na dwa odchylenia standardowe powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej Dane służące do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, co użyte dla prostej średniej ruchomej W istocie używasz ruchomych odchyleń standardowych do tworzenia wykresów wokół średniej ruchomej Ramka czasowa dla obliczenia są takie, że jest opisem tendencji w okresie pośrednim. Zwróć uwagę, że wiele odwróceń występuje w pobliżu pasm, a średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość biorąc pod uwagę różne środki cenowe Typowa cena, wysoka niska blisko 3, jest jednym z takich środków, które uznałem za użyteczne Ważony blisko, wysoki najniższy blisko blisko 4, jest inny Aby utrzymać przejrzystość, ograniczę moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystania zamknięcia cen na budowę pasm Moje główny nacisk kładzie się na termin pośredni, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają równie dobrze Skupiając się na pośrednim trendzie daje się odwołać do krótko - i długoterminowych aren do odniesienia, nieocenionej koncepcji. Dla rynku akcji i indywidualnych magazyny 20-dniowy okres jest optymalny do obliczania Bollinger Bands Opisuje tendencję pośrednią i osiągnął szeroką akceptację Krótkoterminowy trend wydaje się dobrze obsługiwany przez dziesięciodniowe obliczenia i długoterminowy trend według 50-dniowych obliczeń. Średnia wybrana powinna być opisowa dla wybranego przedziału czasowego Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej użyteczna przy zakupach i sprzedaży krzyżówek Najprostszym sposobem na zidentyfikowanie właściwą średnią jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie korekcji pierwszego przeskoku z dołu Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, średnia jest za krótka, jeśli z kolei korekcja nie spada poniżej średniej, to średnia jest za długa Średnia właściwie dobrana średnica jest znacznie większa niż pokonana Zobacz Rysunek 6.Bollinger Bands może być stosowany do praktycznie każdego rynku lub bezpieczeństwa W przypadku wszystkich rynków i problemów używam 20-dniowego obliczania jako punkt wyjścia i tylko od niego odejść, gdy okoliczności zmuszają mnie to zrobić W miarę wydłużania liczby okresów, musisz zwiększyć liczbę standardowych odchyleń stosowanych W 50 okresach, dwa i na średnie odchylenia standardowe są dobrym wyborem, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonują zadanie dość dobrze.50 okresów z 2 1 odchyleniem standardowym.10 okresów z 1 9 odchyleniem standardowym. Upasm Band 50-dniowy SMA 2 1 s środkowy pas 50-dniowa SMA Lower Band 50-dniowa SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dniowa SMA 1 9 s Middle Band 10-dniowa SMA Lower Band 10-dniowa SMA - 1 9 s. W większości przypadków charakter okresu jest niematerialne, wydaje się, że reagują na prawidłowo określone pasma Bollingera, z którego korzystałem na podstawie danych miesięcznych i kwartalnych, a ja wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je w ujęciu intraday. Tagi zespołów górnych i dolnych Zakresy transakcji odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie, czy też nisko na względnej podstawie Okoliczności faktycznie skupiają się na wyrażeniu stosunkowo względnym Zespoły handlowe nie dają bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaży po prostu dotykając raczej, stanowią one ramy, w których cena może być powiązana ze wskaźnikami. Kilka starszych prac stwierdziło, że odchylenie od trendu mierzonego odchyleniem standardowym od średniej ruchomej użyto do określenia krańcowych transakcji przewyższających i przewyższających. Ale zalecam stosowanie pasm handlowych jako generowania sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika do działania ceny w obrębie pasm. górna pasma i działanie wskaźników potwierdzają, że nie generuje się żadnego sygnału sprzedającego Z drugiej strony, jeśli znaczniki cena pasma górnego i działania wskaźnika nie potwierdzają, że jest, odbiega to mamy sygnał sprzedaży Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży zamiast , jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna był w mocy. Jednak możliwe jest również generowanie sygnałów z akcji cenowej w ramach samych zespołów. Tworzenie górnych wykresów utworzonych poza pasmami, a następnie druga góra wewnątrz pasma stanowi sygnał sprzedaży nie ma potrzeby drugiego położenia górnego s względem pierwszego wierzchołka, tylko względem pasma To często pomaga w wykrywaniu szczytów, w których drugie popychanie dociera do nominalnej nowej wysokości Oczywiście, konwersacja jest prawdziwa za niski. Percent bb i pasmo Wskaźnik pochodzący z zespołów Bollingera, które nazywam b może być bardzo pomocny przy użyciu tej samej wzoru, którą George Lane użył do stochastycznych wskaźników b wskazuje nam, gdzie jesteśmy w obrębie Zależnie od stochastów, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjmować wartości ujemne i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami 100 w górnym paśmie, przy 0 jesteśmy w dolnym przedziale Powyżej 100 jesteśmy powyżej górnych pasm i poniżej 0 znajduje się poniżej pasma dolnego. close - dolny pas band. upper - dolny pasek. Indicator b pozwala nam porównywać akcję cenową do działania wskaźnika W przypadku dużego nacisku, przypuśćmy, że osiągamy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu siły RSI W kolejnym obniżeniu do nieco niższych poziomów cen po rajdzie, b spadnie tylko do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na poziomie 40. Dostajemy sygnał kupna spowodowany działaniem cenowym w zespole Pierwszy niski poziom wychodzi poza zespoły, a drugi niskie zostało wykonane wewnątrz pasma sygnał kupna jest confi rmed przez RSI, ponieważ nie zrobił nowej niskiej, dając nam więc potwierdzony sygnał buy signal. upper - pasmo dolne. Pasma handlowe i wskaźniki są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikowe podejście do rynków staje się silne Szerokość pasma, kolejny wskaźnik pochodzący z pasm Bollingera, może również zainteresować się przedsiębiorcami Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej W przypadku, gdy pasma są wąskie, drastyczna ekspansja występuje w bardzo bliskiej przyszłości Na przykład spadek szerokości pasków poniżej 2 dla Standard Poor s 500 doprowadził do spektakularnych ruchów Rynek najczęściej zaczyna się w niewłaściwym kierunku, gdy zespoły napinają się przed rozpoczęciem naprawdę dobrego postępowania, z czego styczniowa 1991 jest dobrym przykładem. Unikaj wieloskładnikowości A Kardynalna zasada skutecznego wykorzystania analizy technicznej wymaga uniknięcia wieloskładnikowości wśród wskaźników. Wielokoliczność jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji. Wykorzystanie czterech różnych ind iccher wszystkie pochodzące z tej samej serii cen zamknięcia, które potwierdzają się wzajemnie, jest doskonałym przykładem. Taki wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny od objętości, a ostatni z przedziału cen dostarczy użytecznej grupy wskaźników. Łącząc RSI, średnią ruchomej konwergencji różnicowanie MACD i stopa zmian przy założeniu, że wszystkie zostały wyprowadzone z cen zamknięcia i wykorzystywane w podobnych przedziałach czasowych Czy nie są to trzy wskaźniki do wykorzystania z pasmami do generowania kupna i sprzedaży bez problemów, ponieważ w przypadku wskaźników pochodzących wyłącznie z cen RSI dobry wybór Zamykanie cen i wolumenu łączą się w celu uzyskania równowagi, kolejny dobry wybór Wreszcie, zakres cen i wielkość łączą się, aby produkować przepływy pieniężne, znowu dobry wybór Żaden nie jest zbyt wysoce colinear, a tym samym łączy się w celu dobrego zestawienia narzędzi technicznych Wiele inne mogłyby zostać wybrane, a także MACD może być zastąpiony przez RSI. Indeks kanału towarowego CCI był wczesnym wyborem do użycia z ba nds, ale jak się okazało, to była biedna, ponieważ ma tendencję do kolinearu z zespołami w pewnych ram czasowych Najważniejsze jest porównanie akcji cenowej w obrębie zespołów z działaniem wskaźnika dobrze znanego. Aby potwierdzić sygnałów można porównywać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest to pierwotne pasmo. Bollinger zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 r. Zostały one opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnego pasma handlowe Poniższe zasady dotyczące korzystania z pasm Bollingera zostały zebrane od pytań zadawanych przez użytkowników najczęściej i naszych doświadczeń w ciągu 25 lat z zespołami Bollingera. Kolumny Bandera stanowią relatywną definicję wysokiej i niskiej ceny definicji w wysokiej górnej granicy i niskie w dolnej części taśmy. Ta relatywna definicja może być użyta do porównania działań cenowych i działania wskaźników w celu osiągnięcia rygorystycznych decyzji dotyczących kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki mogą pochodzić z tempa, objętości, czasowe, otwarte zainteresowanie, dane dotyczące rynku międzynaro - dowego itd. Jeśli stosuje się więcej niż jeden wskaźnik, wskaźniki nie powinny być bezpośrednio powiązane ze sobą Na przykład wskaźnik pędu może uzupełniać wskaźnik wielkości, ale dwa wskaźniki tempa nie są lepsze jeden pasek. Bollinger może być używany w rozpoznawaniu wzoru w celu określenia czystych wzorów cenowych, takich jak M wierzchołki i dna W, przesunięcia momentu itp. Tagi pasma to tylko, że tagi nie są znakami Znacznik górnej ramki Bollingera NIE jest - and-of-itself sygnał sprzedaży Znacznik Dolnego paska Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem kupna. W cenach rynkowych trendów może iść do górnego pasma Bollingera i dolnego paska Bollingera. Zapytanie poza pasmami Bollingera to początkowo sygnały kontynuacji, a nie sygnały odwracania. Stanowi to podstawę wielu udanych systemów rozbrajania. Standardowe parametry 20 okresów obliczania średniej ruchomej i standardowej odchylenia oraz dwa standardowe odchylenia dla szerokości pasm jest to, że wartości domyślne Rzeczywiste parametry potrzebne do danego zadania rynkowego mogą się różnić. Średnia rozłożona jako środkowa ramka Bollinger nie powinna być najlepsza dla crossovers Raczej, powinna być opisowa - tendencja do utrzymywania stałej ceny. Jeśli średnia zostanie wydłużona, liczba odchylenia standardowego powinna wzrosnąć z 2 na 20 okresów, do 2 1 w 50 okresach. Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, należy odliczyć odchylenia standardowe od 2 w 20 okresach, do 1 9 przy 10 periods. Traditional Bolandser Bands są oparte na prostej średniej ruchomej Jest to spowodowane zwykłą średnią używaną w obliczeniach odchylenia standardowego i chcemy być logicznie spójne. Exponential Bollinger Bands eliminuje nagłe zmiany w szerokość pasków spowodowana dużymi zmianami cenowymi wychodzącymi z tyłu okna obliczeniowego Średnie pasmo musi być użyte w obu przypadkach iw obliczeniach o f odchylenia standardowego. Nie stosuj statystycznych założeń opartych na zastosowaniu obliczania odchylenia standardowego przy konstruowaniu pasm. Rozkład cen bezpieczeństwa jest nietypowy, a typowa wielkość próbki w większości zastosowań pasków Bollingera jest za mała dla znaczenia statystycznego. zwykle mamy 90, a nie 95 danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami. b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasków Bollingera Pozycja w pasmach jest obliczana przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastów. b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych za pomocą pasma Bollingera. Identyfikatory można znormalizować za pomocą b, eliminując stałe progi w procesie Aby wykonać ten wykres 50-letni lub dłuższy zakres Bollinger Bands na wskaźnik, a następnie obliczyć wskaźnik b. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollinger Surowa szerokość jest znormalizowana za pomocą pasma środkowego Użycie domyślnych parametrów Bandwidth to czterokrotnie współczynnik wariancji. BandWidth ma wiele zastosowań Najbardziej popularnym zastosowaniem jest do określania Squeeze, ale jest również użyteczne w identyfikacji zmian tendencji. Bandser Band mogą być wykorzystane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kursy walut, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Bolllinger Bands może być użyty na pręty dowolnych długość, 5 minut, jedna godzina, codziennie, tydzień itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby dać mocny obraz mechanizmu kształtowania cen na wo Zespoły rk. Bollinger nie dostarczają ciągłych porad, ale pomagają w określaniu ustawień, w których prawdopodobieństwa mogą się przydać. Uwaga Johana Bollingera Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co inni robią z To zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zmontowane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z zespołów Podczas gdy istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt początkowy. Dowiedz się więcej o zespołach Bollingera. Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te 22 reguły, kliknij łącze 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. Bollinger Capital Management Wszystkie prawa zastrzeżone. Gdzie można dowiedzieć się więcej o Wizytach Bollinger Bands Wizyta, aby uzyskać więcej informacji o paskach Bollingera. akcje notowane na zagranicznych rynkach papierów wartościowych Obejmujemy akcje, w tym ADR, które prowadzą handel na giełdach w USA, tylko NYSE, Nasdaq, OTC, etc. Desje obejmują witryny Mutual Funds, Forex lub Commodit Ies Only stocks Dla Forex, odwiedź witrynę forex Nie mamy witryny dla Mutual Funds lub Commodities. Do masz dane w czasie rzeczywistym Nie, jednak nasze wykresy mają dane z dziennego opóźnienia oferty, 15 minut dla Nasdaq i 20 - minute dla NYSE Amex. Znaczna część naszej analizy jest wykonywana na koniec dnia Kilka wyjątków wewnątrzgałęziowych to Edge, Intsby Highs and Lows List oraz Potential Confirmed Breakout List. Wszystkie w sekcji Lists W sekcji Listy wyświetlane są spisy wykazujące kryteria opisane przez cztery sposoby z książki Bollinger Bollinger Na Bollinger Bands. Jak mogę wyświetlić listę zasobów Początkowo, strona ładuje się z listą dla kupujących Breakness Volatility Możesz przełączyć się na inną metodę, datę i kupić rodzaj sprzedaży przez za pomocą pola Metody Kup Sprzedaż podsumowanie po lewej stronie pola cena i objętości są opcjonalnymi wejściami do dalszego filtrowania. I dostał listę zapasów, a teraz lista nie są zaleceniami do kupna lub sprzedaży Są to kupujący lub sprzedający kandydaci na podstawie początkowy filtr Add jest to wysoce zalecone. W celu dalszego filtrowania listy, pola wyników są sortowane Myszką nad symbolem, aby wyświetlić jej mapę lub kliknąć na symbol, aby otworzyć wykres popupowy Liczby i strzałki na wykresie reprezentują bieżące i przeszłe sygnały można również zapisać listy do portfela, klikając link ZAPISZ LISTĘ DO PORTFELU. Kiedy są wyświetlane listy Lista metod, wydajność programu PowerShifts Pivots po przełomie miesiąca i dnia ważności opcji oraz wydajność po kilku dniach z określonymi sekwencjami zysków i strat Te informacje mogą być wykorzystane, aby pomóc Ci wejść i wyjść.
No comments:
Post a Comment