Operator systemu obrotu

Quantitative Strategist Trading System Operator. GX2 Systems, LLC stara się wypełnić pozycję. Strategicznego Operatora Systemów Operacyjnych. Ilościowy strategiczny Operator Systemu Handlowego będzie działał zarówno w roli handlowej, jak i teoretycznej zdolności ilościowej w siedzibie GX2 System w Chicago Członek zespołu jest odpowiedzialny za centralę handlową do monitorowania i wspierania zarówno algorytmicznego systemu realizacji zorientowania naziemnego, jak i internetowych opartych na czasie rzeczywistym systemu średniego i back office ryzyka Kandydat będzie również współpracował z ilościowym zespołem badawczym do testów wstecznych, optymalizacji , a także opracowanie ulepszonych metod i algorytmów dla zautomatyzowanego handlu Ta rola daje możliwość nauczyć się zawiłości zautomatyzowanego systemu handlowego w sposób praktyczny i stosować ilościowe umiejętności algorytmiczne w celu opracowania i ulepszenia strategii handlowych Kandydat będzie miał okazję zobaczyć bezpośrednie wykonywanie ich pracy na co dzień. To stanowisko obejmuje intensywne monitorowanie wielu systemów i rynków w całej Azji sesji giełdowej Godziny objęte są niedzielą 4 00 PM-11 30 PM i od poniedziałku do czwartku 2 PM-11 30PM CST. Techniczne lub ilościowe stopnie BS lub BA. Ability komunikować się wyraźnie w obu słownych i Forma pisemna. Znajomość dowolnej z poniższych SQL, Python, C, R, C. Strong niezależnej etyki pracy Uwzględniając dbałość o szczegóły. Doskonałe umiejętności analityczne i pasję do badań badawczych. Pozycja wymaga dużego wykorzystania poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych i komunikacji telefonicznej z obydwoma klientami z zakresu zarządzania i systemów. Zrozumienie Linux OS. Strong Excel skills. Basic rozwiązywanie problemów z siecią ping, nslookup, traceroute, netstat, telnet. Skills, które zwiększają uwagę. MS w matematyce finansowej, doktor z specjalnością ilościową lub podobnym stopniu . Znać z doświadczeniem QA testowania lub umiejętność pisania skryptów. Znamiona z bash, SSH. Zgłowna znajomość z Nagios. Jak się złożyć. Jeśli jesteś zainteresowany ubieganiem się o to po z GX2, prosimy o przesłanie CV i formularza zgłoszeniowego na adres: GX2 Systems jest spółką stowarzyszoną Genewskiego Globalskiego Holdings, LLC. kobiste linki. Strategiczny Operator Systemów Operacyjnych - ten członek zespołu odpowiada za biurko handlowe w celu monitorowania i wspierania zarówno algorytmiczny system realizacji zorientowania na awarie, a także internetowy system ryzyka w średnim i tylnym biurze w czasie rzeczywistym. Kandydat będzie również współpracował z szefem badań ilościowych w celu przeprowadzenia testów wstecznych, optymalizacji i opracowania udoskonalonych metod i algorytmów dla zautomatyzowanego handlu. użyj GX2 zamiast naszej własnej platformy wykonawczej dla wielozakładowych spreadów ponad 12 miesięcy temu Nasza strategia wykorzystuje anomalie wartości względnych w skarbach skarbowych i futures na obligacje skarbowe i wymaga znacznego obrotu. Podjęliśmy decyzję, ponieważ wierzyliśmy, że możemy obniżyć ogólne koszty transakcji i wyeliminowanie ryzyka legowania bez kosztów wsparcia własnego zastosowania lub kosztów kolokacji w wielu miejscach O ur decyzja okazywała się poprawna i nie mamy żalów Zespół GX2 był bardzo elastyczny i cieszymy się, jak rozwija się platforma. Używam platformy GX2 w połączeniu z tradycyjnym automatycznym rozprowadzaniem i uważam, że doskonałe i podstawowe narzędzie Ponieważ moje wypełnienia są gwarantowane, mogę odejść od biurka i pozostawić moje zlecenia pracy, nie martwiąc się o zaginięcie po jednej stronie handlu W rzeczywistości, teraz wykonuję moje zamówienia przez sesje azjatyckie i europejskie bez użycia przedsiębiorcy nocnego Dodatkowo system RTPL jest najlepszym narzędziem do monitorowania pozycji i ryzyka, które wykorzystałem i zapewnia ogromną liczbę dostosowań. Krótkie, zwięzłe informacje o uzgadnianiu dostarczane natychmiast z łatwością oddają inne narzędzia do rozwiązywania problemów z biurem. handlowiec, czego chcą, kiedy tylko chcą To długie nadmierne uaktualnienie do tradycyjnej instrukcji eliminuje zbędne informacje. Narzędzie to oszczędza nasze godziny pracy w godzinach porannych, gdy nasze clea Firma GX2 Systems, LLC jest wspólnym przedsięwzięciem z firmą Geneva Trading i jej podmiotami zależnymi W ramach tej roli firma Geneva Trading wspomagała GX2 w opracowywaniu i wdrażaniu testów RTPL i została w pełni wdrożona RTPL jako globalne rozwiązanie typu back-and-middle-office. Nasza firma jest bardzo zadowolona z decyzji o wdrożeniu platformy RTPL środkowej i tylnej platformy GX2. Uważamy, że funkcje są niezwykle intuicyjne i łatwe do nawigacji oraz ogromna poprawa w starszych systemach Interfejs użytkownika jest zgrabny z elastycznym oknie Funkcja monitorowania ryzyka jest w czasie rzeczywistym z funkcją eksportowania importu, co ułatwia interakcję z innymi modelami. Czas spędzony na naszym codziennym procesie uzgadniania został zmniejszony o 90. Proste przetwarzanie do naszego systemu księgowego jest sprawne, dokładne i szybka Solidna i niezawodna baza danych sprawia, że ​​funkcje raportowania są niesamowite W końcu jest jedno rozwiązanie dla głównych firm handlowych, które mają nie były obsługiwane przez te duże, kosztowne platformy Architekci dla FCMs GX2 Systems, LLC jest wspólnym przedsięwzięciem z Geneva Trading i jego oddziałami. W tej roli firma Geneva Trading wspomagała GX2 w opracowywaniu i wdrażaniu testów RTPL i w pełni wdrożyła RTPL jako jego globalnym rozwiązaniu biurowym i biurowym. ZASTOSOWANIE WYNIKÓW WŁASNOŚCI HIPOTETYCZNYCH LUB SYTUROWANYCH WYNIKÓW WYKONANIA WYRAŻONYCH NIEZBĘDNYCH OGRANICZEŃ NIE WYRAŻA RZECZYWISTYCH NAGRÓD WYDAJNOŚCI, SYTUROWANE WYNIKI NIE UDZIELA RÓWNIEŻYCH DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE SZKOLENIAMI, ZGODNIE Z DZIAŁALNOŚCIAMI, KTÓRE NIE PODANO ZROZUMIONE, LUB ZE STRATEGICZNE DLA WPŁYWU, JEŚLI JAKIEKOLWIEK, NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW RYNKU, ORAZ JAKO SPOSÓB NARUSZENIA PRAWIDŁOWYCH PROGRAMÓW TRADYCYJNYCH W OGÓLNYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJI, KTÓREGO ZOSTAJE ZAPROJEKTOWANE ZE ŚWIADCZENIEM ŻADNYCH ŻADNYCH OŚWIADCZENY, ŻE KAŻDY KONTO LUB JEST LIKWIDOWANE DO OSIĄGNIĘCIA ZYSKÓW LUB STRATY PODLEGAJĄCE TAKIM TAKIMI. Języki i TradeStation są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy TradeStation Technologies, Inc. Wprowadzenie Jedną z największych tendencji w handlu detalicznym w ostatnim dziesięcioleciu jest wzrost popularności automatyzacji handlu. W tego typu transakcjach, znanym również jako realizacja zleceń automatycznych, sygnały kupna i sprzedaży generowane przez system handlu są automatycznie wykonywane przez platformę podłączoną do konta maklerskiego pośrednika Pozwala to na handel bez użycia rąk, co pozwala na szybsze wykonywanie, mniej błędów oraz możliwość krótszych ram czasowych ze strategiami o wyższej częstotliwości. Ponieważ coraz więcej przedsiębiorców przeniosło się zautomatyzowany handel, wzrasta zainteresowanie systematycznymi strategiami handlowymi, podczas gdy niektórzy handlowcy rozwijają własne strategie handlowe, wielu przedsiębiorców nie posiada umiejętności programowania niezbędnych do realizacji swoich pomysłów. Inni przedsiębiorcy nie posiadają specjalistycznej wiedzy na temat metod handlu handlowego lub doświadczenia wymaganego do opracowania realnej strategii Nawet dla przedsiębiorców posiadających niezbędne umiejętności do tworzenia systemów obrotu, znaczny czas i eff ort wymagany do opracowania dobrej strategii jest często odstraszającym. Niedawno rozwiniętym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie algorytmów komputerowych do automatycznego generowania kodu systemu handlowego Celem tego podejścia jest zautomatyzowanie wielu kroków w tradycyjnym procesie rozwoju handlu Systemy W tradycyjnym, ręcznym podejściu do rozwoju strategii przedsiębiorca wybiera elementy strategii handlowej opartej na wcześniejszych doświadczeniach i znajomości wskaźników technicznych, typów zamówień na wejściu i wyjściu, a także projektowania strategii. Zwykle strategia opiera się na hipotezie rynkowej, która jest , idea funkcjonowania rynku Prawidłowa strategia handlowa jest zazwyczaj rozwijana poprzez długi proces prób i błędów, obejmujący liczne iteracje, zmiany i testy, aż do uzyskania akceptowalnych wyników. Ten tradycyjny proces tworzenia systemów handlowych jest niezwykle czasochłonny i wymaga systematycznego wyeliminowania wielu pomysłów, które po prostu nie pracują Również wszyscy handlowcy mają obawy co do tego rynki pracują, a te uprzedzenia mogą wpływać na proces rozwoju systemu W niektórych przypadkach te uprzedzenia mogą być pomocne, ale mogą również ograniczyć możliwe systemy, które przedsiębiorca mógłby rozważyć zamiast zacierać z nastawieniem i ograniczonym zbiorem zasad, a automatyczny generator kodu zaczyna się od zbioru reguł i wyszukuje w sposób bezstronny kombinacje, które działają szybko, eliminując te, które nie są opisane. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd automatycznych metod generowania kodu w systemach handlu budynkami Omówiono zarówno proste, jak i złożone metody Przedstawiono prostą metodę doraźną, która może zostać wdrożona w języku skryptowym programu TradeStation w języku EasyLanguage w celu znalezienia podstawowych strategii opartych na wzorcowych cenach. Ponadto dyskutowane jest bardziej skomplikowane podejście oparte na programowaniu genetycznym. Automatyczne generowanie systemów handlowych jest atrakcyjnym pomysłem Wady Z jednej strony rygorystyczne podejścia, takie jak te oparte na programowaniu genetycznym, są zgodne ex i trudne do wdrożenia Również automatyczne generowanie kodu w zasadzie polega na symulacji historycznej, co oznacza, że ​​jest to proces optymalizacyjny. W związku z tym należy zająć się ryzykiem nadmiernego dopasowania. Te obawy są również omawiane. Podstawowe podejście Podstawowy algorytm budowy handlu systemy wykorzystujące automatyczne generowanie kodu przedstawiono poniżej na rys. 1 Rozpoczyna się od sposobu łączenia różnych elementów strategii handlowej Elementy te mogą obejmować różne wskaźniki techniczne, takie jak ruchome średnie, stochastyczne, a więc różne typy zleceń wejścia i wyjścia oraz logiczne warunki wprowadzania i wychodzenia z rynku. Rysunek 1 Podstawowy algorytm do automatycznego budowania strategii. Jeżeli różne elementy są łączone w spójną strategię, można ją ocenić na rynku lub rynkach zainteresowania. Wymaga to danych na temat cen rynkowych, wielkości, otwartego zainteresowania , itd. dla każdego rynku Ogólnie mówiąc, miałbyś również zestaw celów budowania, które pomogą Ci w rankingu lub zdobyciu każdej strategii Przykłady celów dotyczących budowania obejmują różne działania dotyczące wyników, takie jak zysk netto, wypłaty, procent zwycięzców, współczynnik zysku itp. Mogłyby zostać określone jako minimalne wymogi, takie jak współczynnik zysku wynoszący co najmniej 2 0 lub jako cele do maksymalizować, np. maksymalizować zysk netto. Etapy tworzenia i oceny strategii są powtarzane aż do spełnienia kryteriów zakończenia. Kryteria zakończenia mogą być tak proste jak utworzenie z góry określonej liczby różnych strategii lub proces może zostać przerwany po dalszej poprawie osiągnięto cele związane z budową Zwykle algorytm optymalizacji jest wykorzystywany do prowadzenia strategii mających na celu osiągnięcie celów związanych z budową Ostateczne strategie to te, które mają najwyższy poziom lub punktację w oparciu o cele związane z budową Możesz albo podjąć jedną najlepszą strategię albo zaoszczędzić niektóre liczby lub wszystkie strategie, według celów budowy Jeśli istnieje wiele celów dotyczących budowania, można użyć średniej ważonej, aby utworzyć pojedynczą metrykę. najbardziej podstawowy widok automatycznego budowania systemu Bardziej szczegółowy opis zostanie przedstawiony poniżej w dziale "Programowanie genetyczne" Ten opis pomija również istotny problem nadmiernego dopasowania, w którym strategia jest tak blisko danych rynkowych, które były wykorzystywane podczas proces budowania, którego strategia nie sprawdzi się w przyszłości w stosowaniu do nowych danych Ten problem jest również omówiony poniżej. Podstawy automatyzacji tworzenia kodu automatycznego Jak opisano powyżej, budowanie systemu handlu przy użyciu automatycznego generowania kodu jest zasadniczo problemem optymalizacji. elementów strategicznych, które zmaksymalizują cele związane z budową, są uważane za ostateczną strategię Niektórzy handlowcy sprzeciwialiby się tym systemom handlowym w oparciu o hipotezę zachowania rynku lub działania Jeśli masz dobrą hipotezę, jak funkcjonują rynki, można zbudować strategię wokół tej hipotezy i testowanej Jeśli to działa, popiera hipotezę i usprawiedliwia handel strategią. W rzeczywistości, podejście opisane tutaj nie jest zasadniczo odmienne niż każda strategia kandydująca skonstruowana podczas procesu kompilacji, jak pokazano na rysunku 1, jest w zasadzie hipotezą, która jest poparta lub odrzucana przez ocenę Jeśli zastosowano testy poza próbą, ostateczne strategie mogą być dalej wspierane lub odrzucane za pomocą wyników nieobjętych próbą. Innym sposobem na automatyczne generowanie kodu jest problem statystycznego wnioskowania Dane o cenach mogą być traktowane jako kombinacja sygnału i hałasu Sygnał jest częścią zbywalną dane i hałas to wszystko inne W tym kontekście proces tworzenia strategii jest nieliniowym dopasowaniem do krzywej, w którym celem jest znalezienie strategii, które pasują do sygnału, ignorując hałas i unikając nadmiernego dopasowania W tym samym czasie dane rynkowe często nie jest stacjonarne, zmieniają się właściwości statystyczne z czasem Udana strategia jest zatem dostosowana do stacjonarnych elementów sygnału rynkowego z odpowiednimi stopniami - wolność unikania nadmiernego dopasowania Pomimo bardziej szczegółowego omówienia poniżej, testy poza próbą są zwykle stosowane w celu sprawdzenia, czy strategie nie są nadmiernie dopasowane do rynku. Generator kodu systemowego dla handlu StationStation W tej sekcji opisano podejście ad hoc do automatycznego generowania kodu, w którym system handlu TradeStation automatycznie generuje inne systemy handlu opartego na wzorach dla TradeStation System AutoSystemGen wyszukuje zestaw reguł handlowych, wraz z powiązanymi wartościami parametrów, które spełniają określony zestaw wymagań wydajności. jeśli chodzi o wymagania dotyczące wydajności, może znaleźć kilka lub nawet dziesiątki systemów handlowych, które spełniają wymagania. Następnie zapisuje kod EasyLanguage dla każdego systemu do pliku W celu zilustrowania reguły generowanych systemów ograniczają się do wzorów cen W zasadzie to technikę można rozszerzyć, aby automatycznie generować systemy rysujące się z szerokiego zakresu technik wprowadzania i kończenia aplikacji kabel do praktycznie dowolnego rynku. Reguły Wzoru Wzoru Prawie każdy typ wskaźnika lub logiki handlowej mógłby zostać włączony do opisanego tutaj generatora systemu handlowego, aby utrzymać rzeczy w dość prosty sposób, zasady generowanych systemów będą ograniczone do wzorów cenowych Każda reguła wprowadzania generowanego systemu obrotu będzie miał następującą formę. gdzie P1 i P2 są cenami otwartymi, wysokimi, niskimi lub bliskimi, N1 i N2 to liczba prętów do obejrzenia np. Zamknij 2 to ostatnie dwa słupki, a Ineq operatorzy nierówności, albo Przykłady reguł zawierają następującą charakterystykę. Zamykamy 2 Niska 2 Wysoka 10 Wysoka 3 Zamknij 4. i tak dalej P1, P2, N1, N2 i Ineq są wszystkimi zmiennymi, które zostaną określone przez proces generowania systemu. N1 i N2 będą ograniczone do zakresu 0 20 Również liczba reguł, NRules, będzie zmienną o wartościach od jednego do dziesięciu. Wprowadzenie do obrotu zostanie uruchomione, jeśli wszystkie reguły są prawdziwe. W takim przypadku wpis będzie być podjęte na otwartej następnej barze Kierunek handlu będzie aby system mógł generować systemy, które są albo długie, albo wszystkie krótkie transakcje Aby uzyskać logikę handlową zarówno dla długich, jak i krótkich transakcji, system można uruchomić dwa razy, raz na długie transakcje, a drugi raz na krótkie transakcje. Trades będą emitowane na rynku po ustalonej liczbie prętów, NX, która będzie się mieścić w zakresie od jednego do 20. Określenie zasad Kluczem do tego procesu jest znalezienie systemów handlu uprawnieniami System może składać się z jednej do dziesięciu zasad forma przedstawiona powyżej Handel jest wprowadzany na rynek, jeśli wszystkie reguły są prawdziwe, a transakcje są opuszczane pewną liczbę pól później Jeśli to zostało zakodowane jako tradycyjny system TradeStation, przy maksymalnie 10 zasadach, byłoby 52 wejściowych dla każdego kroku optymalizacji, wartości każdej zmiennej P1, P2, N1, N2, Ineq, NRules i NX będą wybierane losowo Różne zbiory wartości P1 , P2, N1, N2 i Ineq będą sel dla każdej reguły, dla wszystkich zestawów wartości wartości NRules. Każdy krok optymalizacji generuje inny system handlu, gdy zmienne są losowo wybrane Jeśli wyniki osiągnięć systemu spełniają wymagania wprowadzone przez użytkownika, wygenerowany system będzie należy wpisać do pliku w kodzie EasyLanguage. Regulacja całego kodu Kod dla systemu AutoSystemGen i jego powiązane funkcje jest dostępny na stronie Breakout Futures na stronie Free Downloads. Pierwszym wejściem do strategii jest OptStep Aby uruchomić system OptStep powinien zoptymalizowane w TradeStation, zmieniając go z 1 na dużą liczbę, np. 10 000, w krokach co 1 spowoduje to wygenerowanie przez AutoSystemGen, na przykład 10000 różnych systemów obrotu. Te, które spełniają określone kryteria skuteczności, są zapisywane do pokazanego pliku jako dane wejściowe do funkcji WriteSystem np. Kryteria wydajności są określane przez wejścia systemowe reqNetProfit, reqMaxDD, itp. Większość ciężkiej pracy jest wykonywana przez e funkcje, które system wywołuje Funkcja GetPatVars losowo wybiera wartości zmiennych, które określają reguły handlowe W celu określenia, czy na następnym pasku pojawi się wpis handlowy, reguły wzoru cen zostaną ocenione przez funkcję EvalPattern Wreszcie, jeśli system spełnia kryteria wydajności, odpowiedni kod języka EasyLanguage jest generowany i zapisywany do pliku tekstowego za pomocą funkcji WriteSystem. Example Na przykład należy wziąć pod uwagę 30-letni symbol rynku kontraktów terminowych obligacji skarbowych US P w programie TradeStation 8 AutoSystemGen zoptymalizowano w ciągu ostatnich 20 lat cen obligacji skarbowych z wejściem OptStep zwiększyła się od 1 do 10000 Oznacza to, że system ocenił 10.000 różnych systemów obrotu Optymalizacja została przeprowadzona dwukrotnie, raz na długie transakcje i raz na krótkie transakcje Następujące wymagania dotyczące wyników były wykorzystywane na zysk netto co najmniej 30 000, najgorsze wycofanie nie więcej niż 7500, co najmniej 200 transakcji, procent zysków co najmniej 50 i współczynnik zysku co najmniej 1 2 Na komputerze z podwójnym rdzeniem z systemem Vista zajmowało około 10 minut na uruchomienie każdego optymalizacji 10.000 systemów na optymalizację. są długimi systemami, a po krótkim tylko systemie jedynym spełniającym kryteria wydajności. System 2332, US P, 9 17 2007 12 23 00, Długie zlecenia Zysk 53562 50, Max DD -7381 25, Num Trades 250, procent zwycięstwa 56 80, czynnik Prof 1 631.Var EntNext false. EntNext Otwórz 2 Niski 16 i. Niski poziom 3 i. 14 Nisko 6 i. Jeśli EntNext następnie. Kup następny pasek na rynku. Jeśli BarsSinceEntry NBarExS wtedy. Kup, aby pokryć następny pasek na rynku. Jeśli następnie STrailOn. Kup na pokrycie następnego paska na stacji SStop. Do niedawna większość zastosowań programowania genetycznego do generowania strategii handlowych to studia akademickie w oparciu o ograniczone zestawy reguł, zbyt prostą logikę wejścia i wyjścia, i niestandardowy kod, dzięki czemu wyniki nie są odpowiednie dla mos t handlarze W tym samym czasie większość dostępnych programów implementujących GP do obrotu na rynku została skierowana do profesjonalnych przedsiębiorców i odpowiednio wyceniona lub jest bardzo skomplikowana, aby skonfigurować i używać Adaptrade Builder został zaprojektowany, aby uczynić go prostym w obsłudze dla każdego przedsiębiorcy, indywidualnego lub profesjonalny, który ma podstawową wiedzę na temat handlu strategicznego i platformy TradeStation Więcej informacji na temat Builder można znaleźć na stronie www. merck-chemicals. com. Więcej informacji na temat Builder można znaleźć na stronie. które optymalizują dane wejściowe do strategii W przeciwieństwie do optymalizacji parametrów, automatyczne generowanie kodu optymalizuje logikę handlu strategicznego Mimo to ryzyko nadmiernej optymalizacji lub nadmierne dopasowanie jest także troską o automatyczne generowanie kodu, tak samo jak dla parametru optymalizacja. Typowo, optymalizacja jest przeprowadzana w jednym segmencie danych, nazywanym optymalizacją lub segmentem w próbce, i testowane na różnych danych, nazywanych testem lub poza segmentem próbki Nadmierne dopasowanie odnosi się do problemu optymalizacji strategii, tak aby pasowało ono dobrze do segmentu próbek, ale nie działa dobrze na inne dane, w tym na zewnątrz Dane dotyczące próbki. Wytrzymałość poza próbką jest zwykle spowodowana przez jeden z kilku czynników Jednym z ważnych czynników jest tak zwana liczba stopni swobody w segmencie próbek Liczba stopni swobody , która jest równa liczbie transakcji, pomijając liczbę reguł i warunków strategii, określa, jak ścisła strategia pasuje do danych Dostarczone dane wejściowe są dodawane dla każdego parametru w strategii, liczba wejść strategicznych może być używana jako serwer proxy dla wielu reguł i warunków Na przykład, jeśli strategia ma 100 transakcji i 10 wejść, ma 90 stopni swobody. Im większa stopa swobody, tym mniej prawdopodobne jest, że strategia będzie nadmiernie dopasowana do rynku i tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie miało dobrą próbę poza próbą wydajność. Liczba stopni swobody może być zwiększona podczas procesu tworzenia, dodając liczbę transakcji i liczbę wejść strategicznych jako cele budowania. Zakładając, że metryka przydatności jest średnią ważoną celów budowania, a wszystkie pozostałe czynniki równe, zwiększenie wagi dla liczby transakcji spowoduje strategie z większą liczbą transakcji, a tym samym większą stopę swobody Podobnie zwiększanie wagi dla negatywnej liczby wejść spowoduje strategie z mniejszą liczbą wejść, co zwiększy liczbę stopień swobody. Inną możliwością jest uwzględnienie znaczenia statystycznego jako celu budowania. Istotność statystyczną można obliczyć, stosując Test ucznia do średniego handlu. Zmierzą prawdopodobieństwo, że średni handel jest większy od zera. t test oparty jest na liczbie stopni swobody, ale jest bardziej kompletnym miernikiem tego, czy strategia jest nadmierna, niż liczba stopni swobody Jedna wa y, a następnie, aby poprawić wydajność poza próbą, to uwzględnienie znaczenia funkcji przydatności, która będzie miała tendencję do generowania strategii, które mają duże znaczenie statystyczne. Innym istotnym czynnikiem wpływającym na wynik badania jest różnorodność rynku warunki w segmencie próbek Ogólnie mówiąc lepiej lepiej zoptymalizować dane, które obejmują szeroki zakres warunków rynkowych, takich jak rynki upstream i trendy w dół, okresy konsolidacji, wysoka i niska zmienność itp. Im większa różnorodność w segmencie próbek, tym bardziej prawdopodobne jest, że strategia będzie dobrze działać na innych danych, w tym danych poza próbą oraz w handlu w czasie rzeczywistym. Podczas gdy przyszłość nigdy nie jest dokładnie powtórzona w przeszłości, pod warunkiem, dane przykładowe są wystarczająco zbliżone do co najmniej części segmentu próbki, strategia powinna dobrze działać na nowych danych. Wartość optymalizacji w różnych warunkach rynkowych zakłada, że ​​osiąga się dobre wyniki w każdej części segmentu w próbce Jednym ze sposobów pomiaru jest współczynnik korelacji krzywej słuszności, który mierzy, jak blisko krzywej akcyjnej jest przybliżona linia prosta Jeśli krzywa kapitału własnego jest linią prostą, oznacza to, że wyniki są jednolite we wszystkich segmenty danych Oczywiście, jest to pożądane, jeśli celem jest osiągnięcie dobrej skuteczności w odniesieniu do wielu różnych typów warunków rynkowych, jak to możliwe. Współczynnik korelacji strategii generowanych za pomocą automatycznego generowania kodu może zostać zwiększony poprzez włączenie współczynnika korelacji jako celu budowania i ważenie go jako części funkcji sprawnościowej. Niestety, będą przypadki, w których nawet o dużym znaczeniu, współczynnik korelacji zbliżony do 1 i szeroki wachlarz warunków rynkowych w segmencie próbek, poza próbką wydajność będzie słaba To może się zdarzyć z kilku powodów Po pierwsze, nawet prosta strategia z kilkoma parametrami może w pewnych przypadkach dopasować hałas, a nie sygnał Efektywność, hałas to część danych rynkowych, która nie przyczynia się do rentownych sygnałów handlowych. Druga sprawa to dynamika rynku, na której opiera się logika strategiczna, tzn. sygnał mógł ulec zmianie w segmencie pozabudżetowym wystarczająco, aby negatywnie wpłynąć na wydajność. jest czasami spowodowana fundamentalną zmianą na rynku, na przykład przejściem z podłoża na handel elektroniczny. Niemniej jednak możliwe są bardziej subtelne zmiany, często związane z wzorami handlowymi uczestników rynku, zwłaszcza w przypadku krótszego obrotu. to wydaje się być problemem, rozwiązanie może być tak proste, jak odbudowa strategii przy użyciu nowej logiki handlowej Użycie narzędzia takiego jak Adaptrade Builder czyni to o wiele łatwiejsze, niż gdyby zastosowano ręczne podejście do rozwoju strategii handlowej Innym możliwym rozwiązaniem jest włączenie najnowsze dane w segmencie optymalizacji i przetestuj go poza próbą, śledząc wydajność w czasie rzeczywistym W większości przypadków strategia, która ma dużą liczbę transakcji, wysoka wartość i dobra wydajność w segmencie próbek będą nadal dobrze działać przez pewien czas po optymalizacji. Aby uzyskać informacje o oprogramowaniu do tworzenia strategii handlowych przy użyciu programowania genetycznego, kliknij tutaj. Jeśli chcesz być informowany nowych wydarzeń, nowości i specjalnych ofert oferowanych przez Adaptrade Software, proszę dołącz do naszej listy e-mailowej Dziękuję Administracji Informacji o Energii USA - EIA - niezależnej statystyki i analizy. Noc dniach w Energii. Ten Regionalne Organizacje Przesyłowe RTO działają w dużych ilościach w wielu krajach Ameryka Północna RTOs są niezależnymi, opartymi na członkostwie organizacjami non-profit, które zapewniają niezawodność i optymalizują stawki zaopatrzenia i zapotrzebowania na energię elektryczną hurtową W 2009 r. Amerykańskie firmy RTO zarządzały 60-ciami mocy dostarczanej do podmiotów obsługujących ładunek W innych częściach kraju, systemy elektroenergetyczne są obsługiwane przez poszczególne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lub firmy zajmujące się obsługą użyteczności publicznej ral Komisja Regulacji Energetyki Polityka FERC w celu zachęcania do tworzenia konkurencyjnego pokolenia poprzez wymaganie otwartego dostępu do transmisji W północno-wschodnich regionach RTO rozwijały się z puli elektrowni, które koordynowały operacje użytkowe przez wiele dziesięcioleci W innych regionach Midwest, Kalifornia i Texas, RTO dorastały, aby sprostać zarówno państwu, a także federalnych polityk w zakresie konkurencyjnego generowania i otwartego dostępu do transmisji danych. RTO mają wiele różnych typów członków. Generatory niezależne, przedsiębiorstwa nadawcze i jednostki zajmujące się ładowaniem. Wspólnie zintegrowane narzędzia, które łączą funkcje generowania, transmisji i dystrybucji oraz inne podmioty, takie jak markety energetyczne i przedsiębiorcy energetyczni. RTO wysyłają energię, kładąc zarówno stawki za dnia, jak i stawki w czasie rzeczywistym z obu generatorów i podmiotów zajmujących się ładowaniem w złożone oprogramowanie optymalizacyjne wraz z innymi informacjami, takimi jak charakterystyka jednostek, które publikują obszerne dane o cenach w tysiącach lokalizacji w systemie na interwały czasowe nawet w ciągu pięciu minut informacje na temat RTO można śledzić na linkach poniżej do stron internetowych RTOs i zapoznać się z codziennymi streszczeniami z RER na stronie RTO i cenami w czasie rzeczywistym. Strony S RTO i dzienniki FERC RTO.